Estratégias de negociação moving average channel

Estratégias de Negociação Moving Average Channel

Estratégias de Negociação Moving Average Channel

Estratégias de Negociação Moving Average Channel Canal Móvel Médio (MAC) foi introduzido por Jake Bernstein em seu livro Stock Market Strategies that Work. Moving Average Channel é criado usando duas médias móveis simples. A primeira média é uma média móvel de 10 dias de altas, enquanto a segunda média é a média móvel de 8 dias dos mínimos. No livro não é explicado por 10 dias ou 8 dias parâmetro é escolhido. A idéia de usar dois canais é criar um canal na ação de preço. As inferências de tendência são então desenhadas com base no posicionamento do preço em relação ao canal. Nós inspecionamos se a estratégia é realmente rentável.

Estratégias de Negociação Movendo o Canal Médio O Padrão

Jake Bernstein definiu a entrada e saída para esta técnica como um padrão. Suas regras de compra e venda são mencionadas abaixo. Padrão nesta técnica particular refere-se ao fechamento de preços em relação ao canal. Não deve ser confundido com o termo de padrões comuns usado na análise técnica.

Comprar Padrão

Comprar quando o preço negocia acima do canal por 5 dias consecutivos. Alto, baixo, aberto e próximo deve estar acima do canal.

Padrão de venda

Vender quando o preço negocia abaixo do canal por 5 dias consecutivos. Alto, baixo, aberto e fechado deve estar abaixo do canal.

Há definitivamente algum mérito nesta estratégia. Ele reduz o whipsaws e captura a tendência bem, permitindo que o preço seja volátil. Embora a lógica deste método seja boa, as regras para a saída de entrada em particular podem ser melhoradas. Resultados em mercados vinculados gama não são de todo impressionante. No próximo post, vamos mencionar algumas melhorias nas frentes de entrada e saída. Neste post no entanto, vamos nos concentrar em testar o método original em Nifty. Os resultados dos mesmos são publicados abaixo.

Estratégias de Negociação Moving Average Channel Nifty Resultados

Período de testes de 1 de Janeiro de 1995 a 31 de Dezembro de 2002

Direção de comércio apenas

Número Total de Negócios 23

Retorno (3,3)%

Drawdown 40-44%

Para testar como a estratégia funcionou, é melhor usar a vantagem de retrospectiva e testá-la em períodos de intervalo e tendência. Estratégia que é sólida, funciona bem em todas as condições do mercado. Os comerciantes não devem ficar presos a estratégias que funcionam bem em apenas tendências mercados. Quase todos os sistemas médios terão bom desempenho em mercados com tendências. Neste caso, esta estratégia não vai bem em mercados de gama limitada. Entre 1995 e 2002, a Nifty estava vinculada à faixa e esta estratégia durante esse período oferece um retorno negativo de 3,3%, com uma redução de 40% em duas ocasiões. A curva de equidade durante o mesmo período é reflexo da fase não tendencial de Nifty. Para qualquer comerciante, isso é totalmente inaceitável. No mundo real, muito poucos comerciantes podem realmente persistir com uma estratégia que tem uma redução de 40%.